Parafia pw. św. Jozafata została wyłoniona z parafii św. Stanisława, jako piąta wspólnota założona przez Polaków w Milwaukee. Inicjatorem jej erygowania był ks. Wilhelm Grutza, wikariusz ze św. Stanisława.  

W 1888 roku, pod kierownictwem księdza proboszcza, zbudowano kościół, który w kolejnym roku został zniszczony przez pożar. Dzięki ofiarności wiernych wyrządzone szkody zdołano szybko naprawić.

W roku 1889 budynek, mieszczący świątynię, szkołę i mieszkanie dla sióstr nauczycielek, uroczyście poświęcono. Szkołę powierzono siostrom ze zgromadzenia Notre Dame, prowadziły ją przez kolejne 22 lata. W 1911 roku opiekę nad uczniami przejęły józefitki (Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa).

Nieustanny napływ osadników sprawił, iż na przełomie XIX i XX wieku parafia, licząca 12 tysięcy wiernych, stała się największą w Milwaukee i stanie Wisconsin. W związku z tym, w 1897 roku podjęto decyzję o budowie większej świątyni. Parafianie, zdając sobie sprawę z ogromnych kosztów tego przedsięwzięcia, samodzielnie podjęli trud jej wzniesienia.  Nowy kościół powstał w stylu neorenesansowym, z materiałów pozyskanych z rozbiórki dawnej poczty w Chicago. Pozyskanie budulca i wszystkie prace budowlane nadzorował ks. proboszcz Grutza.